DMI 지표와 ADX 지표를 활용해 주식매매를 해보자!

DMI 지표와 ADX 지표를 활용해 주식매매를 해보자!

 

DMI는 Directional Movement Index의 약자로, 시장의 방향성과 추세의 강도를 나타내는 지표이다.

 

그리고 ADX는 Average Directional Movement Indicator의 약자로, DMI 지표를 활용한 매매에서 같이 사용되어 추세강도를 나타내는 지표인데, 지금부터 자세히 살펴보도록 하겠다.

 

DMI는 기본적으로 상승추세일 때, 전일고가보다 당인고가가 높다고 보고, 하락추세일 땐 전일저가보다 당일저가가 낮다고 본다.

 

여기서, 전일가격과 당일가격의 차이를 고가, 저가 그리고 종가에 따라서, Plus DM(Directional Movement), Minus DM 그리고 CL로 나타나는데, 수식으로 보면 다음과 같다.

 

Plus DM = │당일고가 - 전일고가│

Minus DM = │당일저가 - 전일저가│

CL = │당일종가 - 전일종가│

 

이 3가지 중, 가장 큰 값을 TR(True Range)이라고 부른다.

 

Plus DM, Minus DM 그리고 TR은 해당 당일의 값이므로, 이동평균으로 나타낼 수 있는데, 키움HTS에서는 14일을 기본값으로 선택한다.

 

마지막으로 이 3가지 변수의 14일 이동평균을 활용해, 최종단계인 DI(Directional Indicator)를 구할 수 있는데, 수식으로 표현하면 다음과 같다.

 

Plus DI = Plus DM의 14일 이동평균 / TR의 14일 이동평균

Minus DI = Minus DM의 14일 이동평균 / TR의 14일 이동평균

 

여기까지가 DMI라면, ADX는 DI를 이용해 DX라는 변수를 새로 만들어 활용한다.

 

DX = │Plus DI - Minus DI│ / (Plus DI + Minus DI) * 100

 

그리고 DX를 N일로 이동평균한 값이 바로 ADX가 된다.

 

키움HTS에서는 9일을 기본값으로 설정되어 있다.

 

DMI 지표와 ADX 지표

DMI는 Plus DI(+DI)가 Minus DI(-DI)를 상향 돌파하면, 상승세로의 전환과 매수시점임을 나타낸다.

 

그러나 DMI만으로는 신뢰성이 부족한 감이 있기 때문에, 추세강도를 나타내는 ADX를 같이 봐주는 것이 좋다.

 

만약 +DI가 -DI를 상향돌파하면서 ADX도 -DI를 상향돌파하면, 이는 상승세로의 전환뿐만 아니라, 강한 상승세로 해석할 수 있기 때문이다.

 

ADX가 꾸준히 상승하면 이는 이전추세가 이어지고 있다는 것을 의미하고, 어느 시점부터 하락하기 시작한다면, 이는 추세의 전환을 예고한다.

 

특히, +DI와 -DI의 차이가 가장 큰 시점에 ADX의 방향이 전환되었다면, 이는 추세의 전환이 일어날 가능성이 크다는 것을 의미한다.

 

DMI 지표는 단기매매에 적합하며 보조지표로서 분명히 한계가 있다.

 

따라서, 상황에 따라 다른 보조지표와 함께 비교하며 사용하는 유연한 전략적 마인드가 필요하다.